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【单选题】

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()。

A、曲线上的点均为有效组合

B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

C、两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小

D、两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小

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第1题

A、证券投资组合不存在无效  B、证券投资组合不存在风险分散效应  C、最小方差组合是全部投资于A证券  D、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券  

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第2题

A、离开最小方差组合点,无论增加或者减少资产组合标准差较大证券比率,都会导致组合标准差上升  B、组合标准差较大证券比率越大,资产组合标准差就越大  C、位于最小方差组合点下方组合曲线资产组合都是无效  D、位于最小方差组合点上方组合曲线资产组合都是无效  

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第4题

A、曲线上任何点所代表产品组合能够带来收入相等,而且曲线斜率大于产品相对价格  B、曲线上任何点所代表产品组合能够带来收入相等,而且曲线斜率小于产品相对价格  C、远离原点曲线比靠近原点曲线所代表收入更大,但是曲线斜率相等,而且等于产品相对价格  D、远离原点曲线比靠近原点曲线所代表收入更大, 而且曲线斜率不等  

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第5题

A、证券组合风险等于单个证券风险加权平均  B、证券组合风险不可能比组合任何一证券风险都小  C、证券投资组合扩大了投资者选择范围  D、证券投资组合减少了投资者投资机会  

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第7题

A、一个只有资产投资组合,当ρXY<0时资产属于负相关  B、一个只有资产投资组合,当ρXY>0时资产属于正相关  C、一个只有资产投资组合,当ρXY=0时资产属于不相关  D、一个只有资产投资组合,当ρXY>1时资产属于完全正相关  

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第8题

A、在可行曲线A 点上  B、在可行曲线B 点上  C、在可行曲线C 点上  D、在可行曲线D 点上  

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第9题

A、A.其投资机会(有效)是一条资产组合曲线(可行)  B、B.资产组合曲线呈下弯状,表明了资产组合风险降低可能性  C、C.投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差加权平均数  D、D.当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合预期收益率时,该资产组合将不会被投资者选择  

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