下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()。
A、曲线上的点均为有效组合
B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C、两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D、两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
A、曲线上的点均为有效组合
B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C、两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D、两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
A、离开最小方差的组合点,无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率,都会导致组合标准差的上升 B、组合中标准差较大的证券比率越大,资产组合的标准差就越大 C、位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的 D、位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
A、曲线上任何两点所代表的产品组合能够带来的收入相等,而且曲线的斜率大于两种产品的相对价格 B、曲线上任何两点所代表的产品组合能够带来的收入相等,而且曲线的斜率小于两种产品的相对价格 C、远离原点的曲线比靠近原点的曲线所代表的收入更大,但是两条曲线的斜率相等,而且等于两种产品的相对价格 D、远离原点的曲线比靠近原点的曲线所代表的收入更大, 而且两条曲线的斜率不等
A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
A、一个只有两种资产的投资组合,当ρXY<0时两种资产属于负相关 B、一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>0时两种资产属于正相关 C、一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=0时两种资产属于不相关 D、一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
A、A.其投资机会集(有效集)是一条资产组合曲线(可行集) B、B.资产组合曲线呈下弯状,表明了资产组合风险降低的可能性 C、C.投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数 D、D.当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时,该资产组合将不会被投资者选择