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【单选题】

下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。

A、CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系

B、CAPM模型对风险,收益率关系的描述是一种期望形式,因此本质上是不可检验的

C、CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准,夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上

D、CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于非系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

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第2题

A、A.资本资产定价模型CAPM)  B、B.因素模型(FM)  C、C.套利定价理论( APT)  D、D.布莱克斯克尔斯模型(B-S)  

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第4题

A、A.存在许多投资者  B、B.所有投资者行为都是理性的  C、C.投资者的投资期限相同  D、D.市场环境是有摩擦的  

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第5题

A、A.传统的资本资产定价模型  B、B.套利定价模型  C、C.跨期资本资产定价模型  D、D.基于消费的资本资产定价模型  

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第7题

A、投资者是风险中性的  B、一致性预期假设  C、投资者关心实际收益  D、存在交易成本和税收  

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第8题

A、资本资产定价模型  B、均值—方差理论  C、套利定价模型  D、期权定价模型  

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第9题

A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型  B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型  C、马科维茨提出了资本资产定价模型  D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型  E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端  

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