资本资产定价模型（CAPM）假设（）。

A、投资者是风险中性的

B、一致性预期假设

C、投资者关心实际收益

D、存在交易成本和税收

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第1题

[简答题] 讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？

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第2题

[] 下列属于资产定价理论的有（）。

A、A.资本资产定价模型（CAPM） B、B.因素模型（FM） C、C.套利定价理论（ APT） D、D.布莱克斯克尔斯模型（B-S）

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第3题

[判断题] 资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。

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第4题

[简答题] 简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。

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第5题

[单选题] 下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

A、CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B、CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C、CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D、CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

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第6题

[] 下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）

A、A.存在许多投资者 B、B.所有投资者行为都是理性的 C、C.投资者的投资期限相同 D、D.市场环境是有摩擦的

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第7题

[] 默顿于1973年提出了（）。

A、A.传统的资本资产定价模型 B、B.套利定价模型 C、C.跨期资本资产定价模型 D、D.基于消费的资本资产定价模型