【单项选择题】
某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。
A、A.6.6％
B、B.2.4％
C、C.3.2％
D、D.4.2％
查看正确答案A、两种证券的投资组合不存在无效集 B、两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C、最小方差组合是全部投资于A证券 D、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
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第9题
A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均（只是组合的系统风险，不包括可分散风险的） C、两种证券完全相关时可以消除风险 D、两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
