【单项选择题】
零售风险暴露资产组合的预期损失的情况是（）
A、A.有大量的小额损失，但损失的次数很多
B、B.损失金额大，但损失的次数较少
C、C.损失金额小，且损失的次数也较少
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第3题
A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望 B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
第4题
A、A.对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD） B、B.细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征 C、C.不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布 D、D.任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
第6题
A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重 B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺 C、每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露 D、每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
