【判断题】
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更多“由公司风险暴露组成的资产组合，损失的次数多（较高损失频率），但损失金额小。（）”相关的问题
第3题
A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重 B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺 C、每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露 D、每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
第8题
A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险 B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险 C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险 D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
第9题
A、A.对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD） B、B.细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征 C、C.不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布 D、D.任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
