A、A.对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）
B、B.细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征
C、C.不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布
D、D.任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
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A、对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级 B、与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点 C、对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别 D、对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级 E、对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
A、未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B、对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C、一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D、在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E、对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
A、违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露 B、银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款 C、对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露 D、以上说法都对
A、A.有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重 B、B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露 C、C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释 D、D.无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重 E、E.商业银行的信贷资产包括表外债权
A、A.内部评级系统必须有2个不同的评级维度 B、B.第一个维度必须反映借款人违约的风险（违约概率—PD），即借款人评级 C、C.在借款人评级中，对同一借款人的不同风险暴露，要给予不同的借款人评级 D、D.第二个维度必须反映与交易有关的因素，即债项评级 E、E.以上说法都对
A、对每个借款人和所有认可的担保人，必须进行评级 B、对于每笔风险暴露，必须进行贷款评级，并作为贷款审批程序的一部分 C、经办、审批评级和定期检审评级可由贷款发放部门来执行 D、任何人不得否认评级程序的结果 E、以上说法都对
A、采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产 B、采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分 C、采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具）来降低违约损失率 D、采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法
A、信息披露要求只要披露定量的信息 B、信息报露要求既有定性的，也有定量的 C、披露要求涉及巴塞尔新协议的应用范围，监管资本和资本充足率，风险暴露和风险评估 D、定量要求主要是：内部评级法用于计算监管资本的输入参数及其结果 E、披露的目的是，让市场参与者更好地评估使用内部评级法的银行的信用风险暴露及其资本充足率
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