A、信贷资产组合潜在损失的分布
B、信贷资产组合价值的分布
C、不同信贷资产组合的风险特征
D、信贷资产组合的组成成分
更多“采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。”相关的问题
A、通过违约概率和违约损失率可计算出贷款的预期损失（EL）和非预期损失（UL） B、预期损失（EL）用准备金来抵补 C、非预期损失（UL）用准备金来抵补 D、非预期损失（UL）用资本来抵补 E、预斯损失（EL）用资本来抵补
A、非预期损失表示资产损失的波动幅度 B、非预期损失真正体现了银行的风险所在 C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避 D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的
A、银行所承担的全部风险损失可分为：预期损失（EL）和非预期损失（UL） B、预期损失需要以损失准备金的形式加以补偿 C、非预期损失需要以损失准备金的形式加以补偿 D、准备金=银行应该收到的金额-预计回收的金额 E、对于使用内部评级高级法的银行，预计回收的金额可以根据违约损失率等参数计算出来
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