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【多选题】

信用风险内部评级法计算银行潜在的经济损失包括()

A、预期损失

B、非预期损失

C、实际损失

D、过往损失

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第1题

A、违约概率(PD)  B、非预期损失(UL)  C、违约损失率(LGD)  D、违约风险暴露(EAD)  E、期限(M)  

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第3题

A、采用内部评级初级银行,应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖部分,每一部分分别计算加权风险资产  B、采用内部评级初级银行信用保护由一个信用保护者提供,但有不同期限,则可不进行细分  C、采用内部评级高级银行,如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露回收率,则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率  D、采用内部评级高级银行,应证明此种方式对风险抵补有效性,并建立合理多重信用风险缓释工具处理相关程序和方  

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第4题

A、A.权重下,针对不同类别表外资产分别规定了不同信用转换系数  B、B.有权重内部评级两种计算  C、C.权重适用于未实施内部评级商业银行  D、D.采用内部评级时,信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和  E、E.内部评级分为初级内部评级、中级内部评级和高级内部评级  

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第8题

A、银行持有资本应足以应付预期损失  B、银行持有资本应足以应付非预期损失  C、如果银行预期损失超出了准备金,那么银行必须将不足额度从其资本中扣除  D、以上说都对  

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第9题

A、未违约风险暴露和已违约风险暴露资本要求计算不同  B、对于零售风险暴露,需要区分初级和高级  C、一般公司风险暴露相关系数与金融机构风险暴露相关系数相同  D、在采用内部评级时,违约概率由监管当局规定  E、对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计  

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