A、10%
B、20%
C、30%
D、50%
更多“商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。”相关的问题
A、对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级 B、与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点 C、对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别 D、对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级 E、对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
A、A.对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD） B、B.细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征 C、C.不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布 D、D.任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
A、将第一损失责任从资本中扣减 B、对最高档次的证券化风险暴露，按照被转让信贷资产的平均风险权重确定风险权重 C、对其他的证券化风险暴露，运用100％的风险权重 D、证券化风险暴露由《商业银行资本充足率管理办法》规定的保证主体提供具有风险缓释作用的保证的，按照对保证人直接债权的风险权重确定风险权重
A、A.有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重 B、B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露 C、C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释 D、D.无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重 E、E.商业银行的信贷资产包括表外债权
A、未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B、对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C、一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D、在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E、对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
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