【单项选择题】
APT的基本假设中，投资者是（）。
A、A.知足的
B、B.不知足的
C、C.风险中性的
D、D.风险厌恶的
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第2题
A、市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的 B、存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合 C、投资者是风险规避的 D、投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止
第3题
A、市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的 B、存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合 C、投资者是风险规避的 D、投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止
第4题
A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型 B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会 C、不要求投资者是风险规避的
第5题
A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立 B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制 C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设 D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
第7题
A、均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合 B、投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的 C、瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复 D、有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
第8题
A、CAPM要求风险-收益关系占主导地位，而APT是以不存在无风险套利机会为前提的 B、CAPM假设要有大量的小投资者把市场带回均衡，APT只需要少数巨大的套利头寸就可以重回均衡 C、CAPM得出的价格要比APT得出的强 D、以上各项均正确 E、A和B
第9题
A、假定在资本*市场上对某一特定资产所有投资者是在相同的时间区域做出投资决策 B、假定在资本*市场上追求最大的投资收益是所有投资者的投资目的 C、假定投资者在资本*市场上可以不考虑交易成本和其他制约因素的影响 D、假定投资者在投资决策中要考虑系统性风险和非系统性风险
