A、均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合
B、投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的
C、瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复
D、有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
更多“资产组合理论的基本假设包括（）。”相关的问题
A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合 B、投资组合中的证券方差相等 C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合 D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险 E、在资本*市场上没有摩擦
A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C、马科维茨提出了资本资产定价模型 D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
A、确定投资范围 B、确定这些合适的资产在基金的计划持有期内的预期回报率和风险水平 C、在估计了各种资产的预期回报率和风险之后，利用投资组合理论和资产配置优化模型及相关软件，找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合 D、在可容忍的风险水平上选择能提供最高回报率的投资组合，作为基金的战略性资产配置
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