【单选题】
以下哪个不是APT模型的基本假设（）。
A、市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的
B、存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合
C、投资者是风险规避的
D、投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止
查看正确答案A、CAPM B、多因素APT C、CAPM和多因素APT D、CAPM和多因素APT都不是 E、以上各项均不准确
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第2题
A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型 B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会 C、不要求投资者是风险规避的
第3题
A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立 B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制 C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设 D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
第7题
A、市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的 B、存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合 C、投资者是风险规避的 D、投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止
