A、A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B、B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
E、E.Ⅱ、Ⅳ
更多“下列关于期权价格的表述正确的有（）。<br /> Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高<br /> Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关<br /> Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨<br /> Ⅳ市场利率越高，期权价格越高<p> 下列关于期权价格的表述正确的有（）。<br /> Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高<br /> Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关<br /> Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨<br /> Ⅳ市场利率越高，期权价格越高</p>”相关的问题
A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本 D、当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格
A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金 D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
A、A.抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B、B.出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C、C.当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D、D.当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
A、在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同 B、在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日相同 C、在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同 D、在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同
A、A.期权性头寸限额属于交易限额的一种 B、B.Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率 C、C.Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率 D、D.Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度 E、E.Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
A、条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成 B、带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成 C、底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P） D、底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
A、配股后股票交易市价高于该除权基准价格，一般称之为填权 B、配股后股票交易市价高于配股前股票价格，一般称之为填权 C、配股权的执行价格低于除权基准价格，此时配股权是实值期权 D、配股权的执行价格高于配股前股票价格，此时配股权是虚值期权
A、期权是基于未来的一种合约 B、期权的执行日期是固定的 C、期权的执行价格是固定的 D、期权可以是“买权”也可以是“卖权”
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