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【多选题】

假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。

A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合

B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格

C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格

D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

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第1题

[多选题] 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）

A、该美式看跌期权的价格上限为26 B、该美式看跌期权的价格上限为30 C、该美式看跌期权的价格下限为2 D、该美式看跌期权的价格下限为4

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第2题

[] 证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格（即两期权有相同的执行价格及存续期，且假设股票在期权存续期内没有发放股息）。

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第3题

[简答题] 甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。假设目前市场上每份看涨期权价格2．5元，每份看跌期权价格6．5元，投资者同时卖出1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6个月后，标的股票价格实际上涨20％，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）

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第4题

[多选题] 某投资者以3元的价格购入了执行价格为51元的看涨期权，然后以2元的价格购入了执行价格为46元的看跌期权，两个期权的标的、到期月份均相等。在期权到期时，若标的资产价格为（）时，该投资者的损益恰为0。

A、41 B、45 C、48 D、56

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第5题

[简答题] ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；

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第6题

[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者预期未来股价大幅度波动，应该选择哪种投资组合？该组合应该如果构建？假设6个月后股票价格下跌50％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）

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第7题

[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份6元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如何构建？假设6个月后该股票价格下降20％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）

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第8题

[多选题] 下列关于对敲的表述中，正确的有（）。

A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本 D、当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格

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第9题

[单选题] 假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）

A、买入股票、买入期权 B、买入股票、卖出期权 C、卖出股票、买入期权 D、卖出股票、卖出期权

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