【问答题】
查看正确答案A、A.买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权 B、B.买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权 C、C.买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权 D、D.卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
搜题
更多“证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格（即两期权有相同的执行价格及存续期，且假设股票在期权存续期内没有发放股息）。”相关的问题
第2题
A、平值看涨期权的delta一定为-0.5 B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的 C、如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权 D、BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
第6题
A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利 B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利 D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发
第8题
A、当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升 B、当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升 C、当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降 D、当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
第9题
[单选题] 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。
A、6.89 B、13.11 C、14 D、6
