搜题

【多选题】

一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）

A、该美式看跌期权的价格上限为26

B、该美式看跌期权的价格上限为30

C、该美式看跌期权的价格下限为2

D、该美式看跌期权的价格下限为4

查看正确答案

更多“一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）”相关的问题

第1题

[] 求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$69，执行价格为$70，无风险年收益率为5%，年波动率为35%，到期日为6个月。

点击查看答案

第2题

[简答题] 假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

点击查看答案

第3题

[简答题] 用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为＄60，执行价格为＄58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月。

点击查看答案

第4题

[多选题] 标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

A、欧式看涨期权 B、欧式看跌期权 C、不支付红利的美式看涨期权 D、不支付红利的美式看跌期权

点击查看答案

第5题

[单选题] 假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）

A、买入股票、买入期权 B、买入股票、卖出期权 C、卖出股票、买入期权 D、卖出股票、卖出期权

点击查看答案

第6题

[多选题] Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。

A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利 B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利 D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发

点击查看答案

第7题

[多选题] 一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（）

A、处于实值状态 B、处于虚值状态 C、期权价格为0 D、期权价格大于0

点击查看答案

第8题

[] 执行价格为$30，6个月后到期的欧式看涨期权的价格为$2。标的股票的价格为$29，2个月后和5个月后分红利$0.50。期限结构为水平，无风险利率为10％。执行价格为$30，6个月后到期的欧式看跌期权的价格为多少？

点击查看答案

第9题

[] 为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的？

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服