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【简答题】

用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为＄60，执行价格为＄58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月。

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第1题

[] 求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$69，执行价格为$70，无风险年收益率为5%，年波动率为35%，到期日为6个月。

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第2题

[简答题] 假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

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第3题

[单选题] 假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）

A、买入股票、买入期权  B、买入股票、卖出期权  C、卖出股票、买入期权  D、卖出股票、卖出期权  

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第4题

[] 执行价格为$20，3个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权，售价都为$3。无风险年利率为10％，股票现价为$19，预计1个月后发红利$1。请说明对投资者而言，存在什么样的套利机会。

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第5题

[多选题] 标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

A、欧式看涨期权  B、欧式看跌期权  C、不支付红利的美式看涨期权  D、不支付红利的美式看跌期权  

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第6题

[] 执行价格为$30，6个月后到期的欧式看涨期权的价格为$2。标的股票的价格为$29，2个月后和5个月后分红利$0.50。期限结构为水平，无风险利率为10％。执行价格为$30，6个月后到期的欧式看跌期权的价格为多少？

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第7题

[多选题] Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。

A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利  B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会  C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利  D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发  

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第8题

[简答题] 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月期远期价格。

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第9题

[简答题] 某一协议价格为25元，有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为24元，该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息，所有期限的无风险连续复利年利率均为8%，请问该股票协议价格为25元，有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少？

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