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【多选题】

标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

A、欧式看涨期权

B、欧式看跌期权

C、不支付红利的美式看涨期权

D、不支付红利的美式看跌期权

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更多“标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。”相关的问题

第1题

[多选题] 对利率互换合约的定价可以采取（）思路。

A、利用FRA定价 B、二叉树模型 C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型 D、由债券价格定价

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第2题

[简答题] 建立布莱克-斯科尔斯模型需要哪些假设条件？

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第3题

[多选题] 下列采用套利定价技术的有（）。

A、CAPM B、APT C、布莱克一斯科尔斯期权定价理论 D、流动性偏好理论

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第4题

[] 已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。

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第5题

[简答题] 知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。

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第6题

[] 下列属于资产定价理论的有（）。

A、A.资本资产定价模型（CAPM） B、B.因素模型（FM） C、C.套利定价理论（ APT） D、D.布莱克斯克尔斯模型（B-S）

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第7题

[] 下列关于可转换公司债券定价的方法，正确的有（）。 Ⅰ转换平价=可转换公司债券市价×转换比例 Ⅱ股票波动率越大，可转换公司债券的价值越高 Ⅲ转股期限越长，可转换公司债券的价值越高 Ⅳ可转换公司债券的普通债券部分可以采取现金流贴现法定价 Ⅴ在我国，布莱克模型比二叉树模型更适用于债券估值分析下列关于可转换公司债券定价的方法，正确的有（）。 Ⅰ转换平价=可转换公司债券市价×转换比例 Ⅱ股票波动率越大，可转换公司债券的价值越高 Ⅲ转股期限越长，可转换公司债券的价值越高 Ⅳ可转换公司债券的普通债券部分可以采取现金流贴现法定价 Ⅴ在我国，布莱克模型比二叉树模型更适用于债券估值分析

A、A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ D、D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ E、E.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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第8题

[简答题] a国的布莱克先生1999年5月，与我国东北某石油公司签订了一个合作开采石油的合同。合同约定凡因本合同引起的纠纷依英国法律解决，后因布莱克违约而发生纠纷，并诉至黑龙江省某法院。布莱克称：“本人19岁，人的行为能力适用当事人的属人法，按a国的法律属无行为能力人，因而原订合同无效。”布莱克签订同的行为能力应如何认定？

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第9题

[多选题] 几乎在同时并独立提出“资本资产定价模型”的经济学家有（）。

A、林特纳 B、夏普 C、布莱克 D、摩森

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