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更多“已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格P<sub>e</sub>＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格P<sub>c</sub>与P<sub>p</sub>。”相关的问题
第4题
A、按约定价格购买标的资产 B、按约定价格出售标的资产 C、选择是否按合约价格购买标的资产 D、选择是否按合约价格出售标的资产
第6题
A、A.看涨期权价格应始终小于标的资产价格 B、B.看跌期权价格应始终小于标的资产价格 C、C.看涨期权价格不会小于0 D、D.看跌期权价格不会小于0
第7题
A、期权的时间价值随标的商品市价波动性的增加而提高 B、期权的时间价值随标的商品市价波动性的减少而下降 C、期权的时间价值与标的商品市价波动性无关 D、A和B仅对看涨期权成立
第9题
A、A.卖出28手A期权，买入16份标的资产 B、B.买入28手A期权，卖出16份标的资产 C、C.卖出28手A期权，卖出16份标的资产 D、D.买入28手A期权，买入16份标的资产
