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【多选题】

对利率互换合约的定价可以采取（）思路。

A、利用FRA定价

B、二叉树模型

C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型

D、由债券价格定价

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更多“对利率互换合约的定价可以采取（）思路。”相关的问题

第1题

[单选题] 当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。

A、参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约 B、买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约 C、卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约 D、买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约

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第2题

[单选题] 远期货币兑换类合约包括（）合约。

A、远期外汇买卖、远期结售汇 B、利率互换、货币互换 C、利率互换、货币互换、货币利率互换 D、远期外汇买卖、远期结售汇、远期利率

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第3题

[单选题] 客户为获得较大资金长期稳定的固定收益应采取（）。

A、汇率互换 B、利率互换 C、货币互换 D、期货合约

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第4题

[单选题] 银行可以通过（）来对冲资产负债表的利率风险暴露。

A、利率互换 B、远期利率协议 C、货币互换 D、期权合约

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第5题

[单选题] 对于不同衍生产品的头寸抵消还有符合的要求不包括下面哪项？（）

A、期货：名义头寸或标的头寸必须相同，且到期日相差不超过7天 B、互换、远期利率协议：浮息利率参考利率必须相同，票面利率高度匹配差异小于0.15% C、得到监管当局许可，持有大量利率互换的银行可以对组合计算敏感性 D、互换和远期利率合约：剩余期限大于1年，定息日相差不超过7天

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第6题

[判断题] 远期合约定价模型中的无风险利率可以不与远期合约期限保持一致。

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第7题

[单选题] 银行零售业务资产负债的下面哪种状况使得利率重定价阶梯相对简单？（）

A、负债中的存款无法按照合约进行重订价 B、资产中的存款无法按照合约进行重订价 C、都可以按照合约特征进行重定价 D、都无法按照合约特征进行重定价

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第8题

[单选题] 以下哪个属于互换合约（）

A、利率互换 B、利率期权 C、货币期权 D、远期利率

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第9题

[单选题] 以下哪个属于远期合约（）

A、利率互换 B、远期利率 C、货币互换 D、利率期权

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