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【判断题】

远期合约定价模型中的无风险利率可以不与远期合约期限保持一致。

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第1题

[单选题] 假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）

A、此远期合约定价合理，没有套利机会 B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约 C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约 D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约

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第2题

[简答题] 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第3题

[简答题] 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少？

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第4题

[单选题] 某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（）元。

A、-5.00 B、-5.55 C、-6.00 D、-6.55

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第5题

[单选题] 某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元。

A、0 B、28.19 C、28.89 D、29.19

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第6题

[单选题] 银行零售业务资产负债的下面哪种状况使得利率重定价阶梯相对简单？（）

A、负债中的存款无法按照合约进行重订价 B、资产中的存款无法按照合约进行重订价 C、都可以按照合约特征进行重定价 D、都无法按照合约特征进行重定价

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第7题

[多选题] 填报《利率风险情况表》时，以下哪些金融衍生工具需要填报在不同币种表中（）

A、外汇远期合约 B、利率掉期合约 C、远期利率合约 D、货币掉期合约

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第8题

[] 在运用利率期货时，远期存款人采取怎样的套期保值策略（）。

A、A.为规避利率上涨的风险而卖出利率期货合约 B、B.为规避利率下跌的风险而卖出利率期货合约 C、C.为规避利率上涨的风险而买入利率期货合约 D、D.为规避利率下跌的风险而买入利率期货合约

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第9题

[单选题] 某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。该远期价格等于（）元。

A、28.19 B、28.89 C、29.19 D、29.89

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