搜题

【问答题】

求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$69，执行价格为$70，无风险年收益率为5%，年波动率为35%，到期日为6个月。

查看正确答案

更多“求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$69，执行价格为$70，无风险年收益率为5%，年波动率为35%，到期日为6个月。”相关的问题

第1题

[简答题] 用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为＄60，执行价格为＄58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月。

点击查看答案

第2题

[简答题] 假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

点击查看答案

第3题

[单选题] 假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）

A、买入股票、买入期权 B、买入股票、卖出期权 C、卖出股票、买入期权 D、卖出股票、卖出期权

点击查看答案

第4题

[多选题] 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）

A、该美式看跌期权的价格上限为26 B、该美式看跌期权的价格上限为30 C、该美式看跌期权的价格下限为2 D、该美式看跌期权的价格下限为4

点击查看答案

第5题

[] 执行价格为$30，6个月后到期的欧式看涨期权的价格为$2。标的股票的价格为$29，2个月后和5个月后分红利$0.50。期限结构为水平，无风险利率为10％。执行价格为$30，6个月后到期的欧式看跌期权的价格为多少？

点击查看答案

第6题

[] 执行价格为$20，3个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权，售价都为$3。无风险年利率为10％，股票现价为$19，预计1个月后发红利$1。请说明对投资者而言，存在什么样的套利机会。

点击查看答案

第7题

[多选题] 标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

A、欧式看涨期权 B、欧式看跌期权 C、不支付红利的美式看涨期权 D、不支付红利的美式看跌期权

点击查看答案

第8题

[简答题] 某一协议价格为25元，有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为24元，该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息，所有期限的无风险连续复利年利率均为8%，请问该股票协议价格为25元，有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少？

点击查看答案

第9题

[简答题] 标的股票为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为47元，6个月到期，若无风险名义年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。A、11.52B、15C、13.5D、11.26A.50元，则看跌期权的价格为(B.52B、15C、13.5D、11.26

A、A.50元，则看跌期权的价格为(
B.52
B、15
C、13.5
D、11.26

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服