A、A.抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B、B.出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C、C.当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
D、D.当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
更多“下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（）。”相关的问题
A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本 D、当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格
A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金 D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
A、如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降 B、看涨期权的执行价格越高，其价值越小 C、对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值 D、股价的波动率越大则看涨期权价值越高
A、条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成 B、带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成 C、底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P） D、底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
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