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【多选题】

抛补期权交易策略的具体组合为（）。

A、买入抛补的看涨期权

B、出售抛补的看跌期权

C、买入抛补的看跌期权

D、出售抛补的看涨期权

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更多“抛补期权交易策略的具体组合为（）。”相关的问题

第1题

[] 抛补套利实际是（）交易相结合的一种交易。

A、A.远期与掉期 B、B.无抛补套利与远期 C、C.无抛补套利与掉期 D、D.无抛补套利与即期

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第2题

[单选题] 抛补套利实际是（）相结合的一种交易。

A、远期与掉期 B、无抛补套利与即期 C、无抛补套利与远期 D、无抛补套利与掉期

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第3题

[单选题] 抛补套利实际是（）相结合的一种交易。

A、远期与掉期 B、无抛补套利与即期 C、无抛补套利与远期 D、无抛补套利与掉期

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第4题

[] 下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（）。

A、A.抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B、B.出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C、C.当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D、D.当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

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第5题

[简答题] 某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题：（1）该抛补套利的收益是多少？（2）假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21 （3）做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？

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第6题

[单选题] 如果持有股票的投资者预计股票市场将会出现大幅波动，合适的期权投资策略是（）

A、保护性看跌期权 B、抛补性看涨期权 C、多头对敲 D、空头对敲

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第7题

[简答题] ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。

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第8题

[判断题] 在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。

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第9题

[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？

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