【单选题】
如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）
A、0
B、1.0
C、0.5
D、-1.0
E、要看它们的标准差
查看正确答案A、风险收益替代线 B、资本配置线 C、有效边界 D、资产组合集 E、证券市场线
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第3题
A、离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升 B、组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大 C、位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的 D、位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
第5题
A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
