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【单选题】

一般来说，现货价格波动越剧烈，该标的资产合约的每日涨跌停板就应该设置得（）。

A、越大

B、越小

C、不变

D、无法确定

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更多“一般来说，现货价格波动越剧烈，该标的资产合约的每日涨跌停板就应该设置得（）。”相关的问题

第1题

[判断题] 涨跌停板的确定主要取决于该种期货合约标的物价格波动的频繁程度和波幅的大小。一般来说，商品价格波动越频繁，越剧烈，该种商品合约的每日停板额就应设置得小一些，反之则大一些。

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第2题

[判断题] 一般来说，资产流动性越高，价格波动性越小，价格越高，则价差在价格中所占比重越小。

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第3题

[] 下列关于期权价格的表述正确的有（）。 Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高，期权价格越高下列关于期权价格的表述正确的有（）。 Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高，期权价格越高

A、A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B、B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C、C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D、D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ E、E.Ⅱ、Ⅳ

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第4题

[多选题] 下列关于期货价格与预期的未来现货价格关系的说法中，不正确的是（）

A、期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小，取决于标的资产的系统性风险 B、如果标的资产的系统性风险为正，那么期货价格大于预期的未来现货价格 C、如果标的资产的系统性风险为零，那么期货价格等于预期的未来现货价格 D、如果标的资产的系统性风险为负，那么期货价格小于预期的未来现货价格

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第5题

[多选题] 假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。

A、标的资产价格上涨 B、标的资产价格下跌 C、标的资产价格波动率上升 D、标的资产价格波动率下降

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第6题

[单选题] 以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）

A、只能在到期日行权 B、标的资产价格越低则期权价值越大 C、标的资产波动率越高则期权价值越大 D、价格高于对应的美式看涨期权

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第7题

[单选题] 一般来说,执行价格与标的资产的价格相对差额提高，期权的时间价值（）。

A、升高 B、降低 C、倍增 D、倍减

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第8题

[多选题] 一般来说，期权的价值会受以下哪些因素的影响（）

A、标的资产的波动率 B、存续期 C、利率 D、股息

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第9题

[判断题] 一般来说，债券的市场利率越高，债券的发行价格越低；反之，可能越高。（）

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