搜题

【多选题】

假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。

A、标的资产价格上涨

B、标的资产价格下跌

C、标的资产价格波动率上升

D、标的资产价格波动率下降

查看正确答案

更多“假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。”相关的问题

第1题

[] 证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格（即两期权有相同的执行价格及存续期，且假设股票在期权存续期内没有发放股息）。

点击查看答案

第2题

[单选题] 对于采用实际利率法按摊余成本进行后续计量的贴现资产，实际利率应当（）

A、在该贴现资产预期存续期间或适用的更短期间内根据人民银行公布的再贴现利率变化调整 B、在该贴现资产预期存续期间或适用的更短期间内根据市场利率变化调整 C、在该贴现资产预期存续期间或适用的更短期间内根据人民银行公布的贷款基准利率变化调整 D、在该贴现资产预期存续期间或适用的更短期间内保持不变

点击查看答案

第3题

[判断题] 影响期权价格的因素不包括在期权存续期内发放的股息。

点击查看答案

第4题

[单选题] 在借贷关系存续期内，利率水平可随市场利率变化的利率是（）。

A、固定利率 B、浮动利率 C、一般利率 D、优惠利率

点击查看答案

第5题

[多选题] 理财基础资产存续期管理主要包括（）等

A、存续期检查、风险分类 B、风险预警、到期催收 C、存续期管理报告 D、业务档案管理

点击查看答案

第6题

[] 固定利率是指在存续期内基准利率一直适用于同一利率水平。遇利率调整不分段计息，适用利率一般在业务发起日确定，但不限于起息日利率。

点击查看答案

第7题

[多选题] 某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。

A、久期 B、Delta C、Gamma D、Theta

点击查看答案

第8题

[判断题] 可转债的转换期限不一定是可转债的存续期，可以为存续期内的某一个阶段。

点击查看答案

第9题

[单选题] 当在期权存续期内发放股息时，下列哪种说法是正确的（）

A、欧式看涨期权价格上涨 B、欧式看跌期权价格下跌 C、美式看涨期权价格上涨 D、以上皆不正确

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服