A、只能在到期日行权
B、标的资产价格越低则期权价值越大
C、标的资产波动率越高则期权价值越大
D、价格高于对应的美式看涨期权
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A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利 B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利 D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发
A、A.美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格 B、B.美式期权可以在到期日前行权 C、C.在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权 D、D.在不发放股息的情况下，美式看跌期权不应该提前行权
A、如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降 B、看涨期权的执行价格越高，其价值越小 C、对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值 D、股价的波动率越大则看涨期权价值越高
A、平值看涨期权的delta一定为-0.5 B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的 C、如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权 D、BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
A、当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升 B、当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升 C、当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降 D、当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
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