【多选题】
风险度量，主要度量的是包括衡量各种风险导致（）。
A、损失发生的可能性的大小
B、损失的可能金额
C、损失发生的范围
D、损失发生的程度
E、损失可能发生的时间
查看正确答案A、A.贝塔系数度量投资的系统风险 B、B.标准差度量投资的非系统风险 C、C.方差度量投资的系统风险和非系统风险 D、D.变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险
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第3题
A、两种资产之间的收益率变化完全正相关 B、用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和 C、用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和 D、用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
第4题
A、A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B、B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C、C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D、D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
第6题
A、风险评估包括风险辨识、风险分析和风险评价三个步骤 B、风险定性评估时应统一制定各风险的度量单位和度量模型 C、企业应当定期或不定期对新风险或原有风险的变化进行重新评估 D、风险评估应当将定性方法和定量方法相结合
第7题
A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C、无法度量非线性金融工具的风险 D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
第8题
A、实施和维护完整的全企业的风险度量、管理和报告机制 B、确保业务的策略与企业风险的文化、偏好及政策保持一致 C、建立一个完整的风险评估和风险审批程序；包括建立全企业的风险管理框架 D、与各业务部门合作，对其所承受的风险进行确认、度量及监督
