【简答题】
查看正确答案A、欧式看涨期权 B、欧式看跌期权 C、不支付红利的美式看涨期权 D、不支付红利的美式看跌期权
搜题
更多“请证明布莱克－舒尔斯看涨期权和看跌期权定价公式符合看涨期权和看跌期权平价公式。”相关的问题
第9题
A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金 D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
