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【判断题】

市场期望理论假设投资者都是风险中性的,仅仅考虑收益率而不管风险。

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第1题

A、A.资者风险中性考虑(到期)收益率而不管风险  B、B.资者对不同期限债券有不同偏好  C、C.所有市场参与者有相同预期,金融市场完全竞争  D、D.在投资资产组合中,期限不同债券完全替代  

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第2题

A、市场每个资者资产组合理论有效应用者  B、资者对每个资产回报均值、方差以及协方差具有相同预期  C、资者之间差异:风险规避程度  D、资者均持有市场组合  

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第3题

A、资者反对风险且追求效用最大化  B、资者期望收益和期望收益标准差基础上决定投资组合  C、资者具有相同单一持有期  D、资者追求风险和利润最大化  

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第4题

A、只有预期收益与风险这两个参数影响资者  B、资者谋求在既定风险最高预期收益率  C、资者谋求在既定收益率下最小风险  D、资者喜爱高收益率  E、资者规避风险  

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第5题

A、资者期望收益率和方差来评价资产组合  B、资者不知足风险厌恶  C、资者选择期望收益率最高投资组合  D、资者选择风险最小组合  

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第6题

A、知足  B、不知足  C、风险中性  D、风险厌恶  

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第7题

A、假设所有证券预期收益率应当风险利率  B、风险中性世界不存在,所以但其衍生品定价结果只能近似正确  C、在风险中性世界里,将期望值用无风险利率折现,可得现金流量现值  D、风险中性资者不考虑风险  

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第8题

A、资者期望收益和方差基础上选择投资组合  B、投资组合中证券方差相等  C、资者具有完全相同预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合资产组合  D、单个证券系统风险等于市场证券组合系统风险  E、在资本*市场上没有摩擦  

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第9题

A、所有资者均可以不受限制以无风险利率水平借入或者贷出资金  B、市场环境不存在摩擦  C、所有资者理性  D、所有资者对未来预期收益率和风险有相同预期  

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