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【多选题】

资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。

A、市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者

B、投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期

C、投资者之间的差异：风险规避程度

D、投资者均持有市场组合

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第1题

[简答题] 假定强生股份公司普通股股票的β值为1.2，无风险利率为5%，市场投资组合的期望收益率为10%，计算该公司按资本资产定价模型计算的普通股资金成本。

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第2题

[简答题] 假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望收益率是多少？（2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？（3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）

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第3题

[] 默顿于1973年提出了（）。

A、A.传统的资本资产定价模型 B、B.套利定价模型 C、C.跨期资本资产定价模型 D、D.基于消费的资本资产定价模型

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第4题

[多选题] 在用资本资产定价模型时为某股票定价时，涉及到的相关的经济量包括（）。

A、无风险利率 B、该股票的β值 C、市场组合的期望收益率 D、相关系数

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第5题

[简答题] 简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。

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第6题

[简答题] 讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？

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第7题

[单选题] 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）

A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断

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第8题

[] 下列属于资产定价理论的有（）。

A、A.资本资产定价模型（CAPM） B、B.因素模型（FM） C、C.套利定价理论（ APT） D、D.布莱克斯克尔斯模型（B-S）

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第9题

[单选题] 金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）

A、资本资产定价模型 B、均值—方差理论 C、套利定价模型 D、期权定价模型

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