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【多选题】

在用资本资产定价模型时为某股票定价时，涉及到的相关的经济量包括（）。

A、无风险利率

B、该股票的β值

C、市场组合的期望收益率

D、相关系数

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第1题

[判断题] 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。

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第2题

[] 默顿于1973年提出了（）。

A、A.传统的资本资产定价模型 B、B.套利定价模型 C、C.跨期资本资产定价模型 D、D.基于消费的资本资产定价模型

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第3题

[简答题] 简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。

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第4题

[简答题] 讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？

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第5题

[单选题] 金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）

A、资本资产定价模型 B、均值—方差理论 C、套利定价模型 D、期权定价模型

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第6题

[] 下列属于资产定价理论的有（）。

A、A.资本资产定价模型（CAPM） B、B.因素模型（FM） C、C.套利定价理论（ APT） D、D.布莱克斯克尔斯模型（B-S）

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第7题

[单选题] 1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。

A、资产组合理论 B、资本资产定价模型 C、有效市场假说 D、套利定价理论

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第8题

[单选题] 威廉·夏普、约翰·林特耐和简·摩辛分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（）。

A、资本资产定价模型 B、套利定价模型 C、期权定价模型 D、有效市场理论

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第9题

[简答题] 论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。

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