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【多选题】

为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。

A、只有预期收益与风险这两个参数影响投资者

B、投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率

C、投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险

D、投资者都是喜爱高收益率的

E、投资者都是规避风险的

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第1题

[简答题] 如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？

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第2题

[单选题] 在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

A、有效组合 B、风险最低的组合 C、收益最高的组合 D、最优投资组合

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第3题

[多选题] 马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）

A、证券价格反映其内在价值 B、证券及其组合完全由期望收益率和方差描述 C、投资者厌恶风险 D、证券组合优劣的判断标准

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第4题

[单选题] 马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在（）。

A、第一象限 B、第二象限 C、第三象限 D、第四象限

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第5题

[单选题] 马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在（）

A、第一象限 B、第二象限 C、第三象限 D、第四象限

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第6题

[] （）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

A、A.凯恩斯 B、B.希克斯 C、C.马柯维茨 D、D.夏普

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第7题

[简答题] 讨论马柯维茨有效集的含义。

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第8题

[单选题] 当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（）。

A、仍为原来的马柯维茨有效边界 B、从无风险资产出发到T点的直线段 C、从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分 D、从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线

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第9题

[单选题] 马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）

A、向右上方倾斜 B、随着风险水平增加越来越陡 C、无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的 D、与有效边界无交点

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