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【简答题】

如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合?

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第1题

A、仍为原来的维茨有效边界  B、从风险资产出发到T点的直线段  C、从风险资产出发到T点的直线段加原维茨有效边界在T点上方的部分  D、从风险资产出发与原维茨有效边界相切的射线  

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第3题

A、只有预期收益与风险两个参数影响投资者  B、投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率  C、投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险  D、投资者都是喜爱高收益率的  E、投资者都是规避风险的  

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第4题

A、分析风险资产风险溢价  B、分析各项资产之间的相关程度  C、分析各项资产的权重  D、分析风险资产  

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第6题

A、向右上方倾斜  B、随着风险水平增加越来越陡  C、差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的  D、与有效边界交点  

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第7题

A、维茨  B、法  C、夏普  D、默顿  

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第8题

A、国际金融工程师学会(IAFE)的成立  B、维茨资产组合选择理论的提出  C、MM定理的提出  D、套利分析法的提出  

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第9题

A、维茨模型  B、资本资产定价模型  C、套利模型  D、因素模型  

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