【单选题】
当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）
A、Vega
B、Vomma
C、Gamma
D、Theta
查看正确答案A、A.看涨期权价格应始终小于标的资产价格 B、B.看跌期权价格应始终小于标的资产价格 C、C.看涨期权价格不会小于0 D、D.看跌期权价格不会小于0
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第3题
A、平值期权的杠杆比实值期权和虚值期权都高 B、同样行权价和到期日的看涨和看跌期权价格变化方向相反 C、一段时间内标的资产价格变化幅度越大，波动率越大，期权价格越高 D、如果标的资产价格不变，买入期权将不会有任何损失
第5题
A、对于看涨期权，当标的物市场价格高于执行价格时 B、对于看跌期权，当标的物市场价格低于执行价格时 C、对于看涨期权，当标的物市场价格低于执行价格时 D、对于看跌期权，当标的物市场价格高于执行价格时
