以下对于期权特征的描述错误的是()
A、平值期权的杠杆比实值期权和虚值期权都高
B、同样行权价和到期日的看涨和看跌期权价格变化方向相反
C、一段时间内标的资产价格变化幅度越大,波动率越大,期权价格越高
D、如果标的资产价格不变,买入期权将不会有任何损失
A、平值期权的杠杆比实值期权和虚值期权都高
B、同样行权价和到期日的看涨和看跌期权价格变化方向相反
C、一段时间内标的资产价格变化幅度越大,波动率越大,期权价格越高
D、如果标的资产价格不变,买入期权将不会有任何损失
A、对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越小,期权价格越低 B、对于看跌期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大,期权价格越高 C、即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权费升高;看跌期权的内在价值却下跌,期权费变小 D、到期期限越长,汇率变化的不确定性越大,增加了外汇期权的时间价值,期权的价格也随之增加
A、A.对于美式期权,时间越长,出现波动的可能性越大,时间溢价也就越大
B.期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念
C.时间溢价是“波动的价值”
D.如果期权已经到了到期时间,则时间溢价为零
A、对于有收益资产的美式看涨期权,提前执行期权意味着放弃收益权,因此不应提前执行 B、对于有收益资产的美式看跌期权,当标的资产收益很小时,可以提前执行期权 C、对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可以获得利息收入,应该提前执行 D、对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可能是合理的
A、如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值下降 B、看涨期权的执行价格越高,其价值越小 C、对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值 D、股价的波动率越大则看涨期权价值越高