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【单选题】

用布莱克•斯科尔顿•默顿模型计算期权的必要条件不包括（）。

A、投资成本

B、无风险收益率

C、持有期限

D、股票市场波动率

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第4题
[多选题] 下列采用套利定价技术的有（）。

A、CAPM  B、APT  C、布莱克一斯科尔斯期权定价理论  D、流动性偏好理论  

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第5题
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A、欧式看涨期权  B、欧式看跌期权  C、不支付红利的美式看涨期权  D、不支付红利的美式看跌期权  

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第6题
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第7题
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第8题
[单选题] 乔治•埃尔顿•梅奥原籍澳大利亚后移居美国，是一名（）学家。

A、心理学和管理学  B、心理学  C、管理学  D、行为科学  

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第9题
[] 已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。

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