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【判断题】

期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关，但与欧式期权的价格不存在相关性

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第1题

[判断题] 美式期权合约买方可以合约期限内任一时点行权，欧式期权买方则只能在到期日的截止时间要求期权卖方履行合约，因此美式期权的期权费比欧式期权低。

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第2题

[单选题] 在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）

A、美式看涨期权价格上涨 B、美式看跌期权价格上涨 C、欧式看涨期权价格上涨 D、欧式看跌期权价格可能上涨

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第3题

[多选题] 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）

A、该美式看跌期权的价格上限为26 B、该美式看跌期权的价格上限为30 C、该美式看跌期权的价格下限为2 D、该美式看跌期权的价格下限为4

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第4题

[单选题] 以金融期权合约本身作为金融期权的标的物的金融期权交易称为（）。

A、美式期权 B、欧式期权 C、复合期权 D、金融期货合约期权

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第5题

[判断题] 美式期权是指在规定的合约行权日方可行使权利。期权买方在期权合约到期日之前不能行使权利。

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第6题

[单选题] 下列因素中，与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是（）。

A、标的股票市场价格 B、期权到期期限 C、标的股票价格波动率 D、期权有效期内标的股票发放的红利

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第7题

[] 下列有关美式期权的描述，哪一项是错误的（）

A、A.美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格 B、B.美式期权可以在到期日前行权 C、C.在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权 D、D.在不发放股息的情况下，美式看跌期权不应该提前行权

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第8题

[] 下列关于期权价格的表述正确的有（）。 Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高，期权价格越高下列关于期权价格的表述正确的有（）。 Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高，期权价格越高

A、A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B、B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C、C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D、D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ E、E.Ⅱ、Ⅳ

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第9题

[简答题] 请解释为什么相同标的资产、相同期限、相同协议价格的美式期权的价值总是大于等于欧式期权。

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