下列因素中,与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是()。
A、标的股票市场价格
B、期权到期期限
C、标的股票价格波动率
D、期权有效期内标的股票发放的红利
A、标的股票市场价格
B、期权到期期限
C、标的股票价格波动率
D、期权有效期内标的股票发放的红利
A、如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利 B、如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会 C、如果期权是欧式期权,买入近月,卖出远月是一个无风险套利 D、无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发
A、A.美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格 B、B.美式期权可以在到期日前行权 C、C.在不发放股息的情况下,美式看涨期权不应该提前行权 D、D.在不发放股息的情况下,美式看跌期权不应该提前行权
A、A.抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B、B.出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C、C.当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D、D.当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格
A、如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值下降 B、看涨期权的执行价格越高,其价值越小 C、对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值 D、股价的波动率越大则看涨期权价值越高