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【简答题】

某股票市价为70元，年波动率为32%，无风险利率为10%，该股票预计3个月和6个月后将分别支付1元股息，现考虑该股票的美式看涨期权，其协议价格为65元，有效期8个月。请证明在上述两个除息日提前执行该期权都不是最优的，并请计算该期权价格。

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第1题

[简答题] 假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

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第2题

[] 求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$69，执行价格为$70，无风险年收益率为5%，年波动率为35%，到期日为6个月。

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第3题

[简答题] 用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为＄60，执行价格为＄58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月。

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第4题

[单选题] 某公司不可赎回优先股，面值为1元，股利率为10%，每股市价为1.8元，该股票的投资成本为（）。

A、5.6% B、18% C、1.8% D、10%

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第5题

[单选题] 某股票当前价格为30元，年化波动率为25%，则在95%的置信区间下，该股票下一年内价格的上下限分别为（）

A、12元，48元 B、15元，45元 C、17.3元，42.7元 D、22.5元，37.5元

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第6题

[单选题] 公司增发的普通股的市价为12元／股，筹资费用率为市价的6％，最近刚发放的股利为每股0．6元，已知该股票的资本成本率为11％，则该股票的股利年增长率为（）。

A、5％ B、5.39％ C、5.68％ D、10.34％

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第7题

[简答题] 某公司股票的β系数为2．5，目前无风险收益率为6％，市场上所有股票的平均报酬率为10％，若该股票为固定增长股票，增长率为6％，预计一年后的每股股利为1．5元。若股票目前的市价为14元，预期1年后的市价为15元，那么投资人持有一年后出售的内部收益率为多少？

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第8题

[单选题] 假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4.5元，存续期为l年，股价年波动率为0.25，无风险利率为8%，则认股权证的价值为（）。已知累积正态分布表N（0.866）=O.8051，N（0.616）=0.7324，e-0.08=0.9231。

A、0.24元 B、0.32元 C、0.88元 D、0.98元

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第9题

[单选题] 1月1日，某投资者向经纪商借1000元，购买40元/股的股票100股，保证金率为75％。在1月15日时，若股票价格为30元/股，则保证金率为（）。

A、50% B、75% C、66.7% D、80%

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