【单选题】
假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。
A、卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
B、买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
C、卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
D、买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
查看正确答案A、认为波动率会上升 B、认为波动率会下降 C、认为波动率基本不变 D、和波动率无关
搜题
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第2题
A、平值期权的杠杆比实值期权和虚值期权都高 B、同样行权价和到期日的看涨和看跌期权价格变化方向相反 C、一段时间内标的资产价格变化幅度越大，波动率越大，期权价格越高 D、如果标的资产价格不变，买入期权将不会有任何损失
第4题
A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险 B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估 C、正Theta意味着该组合获取时间收益 D、该组合可能进行Delta中性对冲
