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【单选题】

买入跨式期权组合的交易者，对市场波动率的判断是（）。

A、认为波动率会上升

B、认为波动率会下降

C、认为波动率基本不变

D、和波动率无关

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第1题

[单选题] 买入跨式套利的交易者，对市场波动率的判断是（）。

A、波动率看涨 B、波动率看跌 C、波动率看平 D、其他三项都不对

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第2题

[单选题] 市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。

A、卖出跨式组合 B、买入看涨期权 C、买入看跌期权 D、买入跨式组合

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第3题

[单选题] 卖出跨式套利的交易者，对市场的判断是（）。

A、波动率看涨 B、波动率看跌 C、标的资产看涨 D、标的资产看跌

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第4题

[] 如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。

A、A.卖出跨式期权组合 B、B.买入跨式期权组合 C、C.熊市看涨期权组合 D、D.牛市看跌期权组合

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第5题

[] 客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。

A、A.卖出跨式期权 B、B.买入跨式期权 C、C.买入看涨期权 D、D.卖出看涨期权

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第6题

[单选题] 某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期，根据以上操作，下列说法正确的是（）。

A、交易者认为股票市场会小幅上涨 B、交易者认为股票市场会大幅上涨 C、交易者认为股票市场会窄幅整理 D、交易者认为股票市场会大幅波动

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第7题

[单选题] 某交易者在3月4日以0.0320元的价格卖出一张执行价格为2.1000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0471元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.0000元的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

A、交易者认为股票市场会小幅上涨 B、交易者认为股票市场会大幅上涨 C、交易者认为股票市场会窄幅整理 D、交易者认为股票市场会大幅波动

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第8题

[单选题] 某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

A、股票后市上涨对交易者有利 B、股票后市下跌对交易者有利 C、股票后市窄幅整理对交易者有利 D、股票后市大幅波动对交易者有利

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第9题

[单选题] 假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。

A、卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权 B、买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权 C、卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权 D、买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权

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