A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险
B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估
C、正Theta意味着该组合获取时间收益
D、该组合可能进行Delta中性对冲
更多“假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）”相关的问题
A、如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85 B、如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85 C、如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85 D、如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85
A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高 B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成 C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
A、straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票 B、straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票 C、straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票 D、straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
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