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【单选题】

资本*市场线（）表明了期望收益率与风险的比例关系。

A、与有效边缘的交点

B、在横轴上的截距

C、在纵轴上的截距

D、斜率

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第1题

[单选题] 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率

A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ E、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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第2题

[单选题] 资本的市场线是由（）组合构成的。

A、无风险收益率与市场证券组合 B、风险收益率与市场证券组合 C、有效证券组合的预期收益与标准差 D、有效证券组合的预期收益与风险收益

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第3题

[单选题] 证券市场线是（）

A、对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系 B、也叫资本*市场线 C、与所有风险资产有效边界相切的线 D、表示出了期望收益与贝塔关系的线 E、描述了单个证券收益与市场收益的关系

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第4题

[判断题] 资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。

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第5题

[简答题] 假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望收益率是多少？（2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？（3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）

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第6题

[单选题] 假定无风险资产的收益率为2%，市场组合的期望收益率为10%，市场组合的投资比例为0.5，无风险资产与市场组合的期望收益率为（）。

A、5% B、6% C、7% D、8%

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第7题

[判断题] 证券市场线可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。

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第8题

[简答题] 假设你可以投资于市场资产组合和短期国库券，已知：市场资产组合的期望收益率是23%，标准差是32%，短期国库券的收益率是7%。如果你希望达到的期望收益率是15%，那么你应该承担多大的风险？如果你持有10000元，为了达到这个期望收益率，你应该如何分配你的资金？

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第9题

[单选题] 由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）

A、风险收益替代线 B、资本配置线 C、有效边界 D、资产组合集 E、证券市场线

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