搜题

【单选题】

假定无风险资产的收益率为2%，市场组合的期望收益率为10%，市场组合的投资比例为0.5，无风险资产与市场组合的期望收益率为（）。

A、5%

B、6%

C、7%

D、8%

查看正确答案

更多“假定无风险资产的收益率为2%，市场组合的期望收益率为10%，市场组合的投资比例为0.5，无风险资产与市场组合的期望收益率为（）。”相关的问题

第1题

[简答题] 假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望收益率是多少？（2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？（3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）

点击查看答案

第2题

[简答题] 建立资产组合时有以下两个机会：（1）无风险资产收益率为12％；（2）风险资产收益率为30％，标准差0.4。如果投资者资产组合的标准差为0.30，则这一资产组合的收益率为多少？

点击查看答案

第3题

[单选题] 假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。

A、6.5% B、7.5% C、8.5% D、9.5%

点击查看答案

第4题

[单选题] 证券市场线描述的是（）

A、证券的预期收益率与其总风险的关系 B、市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C、证券收益与市场组合收益的关系 D、由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

点击查看答案

第5题

[简答题] 已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。

点击查看答案

第6题

[简答题] 假定强生股份公司普通股股票的β值为1.2，无风险利率为5%，市场投资组合的期望收益率为10%，计算该公司按资本资产定价模型计算的普通股资金成本。

点击查看答案

第7题

[单选题] 在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）

A、在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B、在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D、在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

点击查看答案

第8题

[单选题] 在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。

A、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B、在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

点击查看答案

第9题

[简答题] 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服