A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
更多“ 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。<br /> Ⅰ市价总值<br /> Ⅱ无风险收益率<br /> Ⅲ市场组合期望收益率<br /> Ⅳ系统风险<br /> Ⅴ市盈率”相关的问题
A、资本 市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数 B、斜率都是市场平均风险收益率 C、资本 市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合 D、截距都是无风险报酬率
A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
A、价值被低估的证券将处于证券市场线上方 B、资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准 C、证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 D、资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合 B、投资组合中的证券方差相等 C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合 D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险 E、在资本*市场上没有摩擦
客服
TOP
查看正确答案
