【单选题】
马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。
A、0
B、1
C、-1
D、不确定
查看正确答案A、相关证券的方差-协方差估计 B、最优化的数学模型 C、N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券 D、将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
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第8题
A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C、马科维茨提出了资本资产定价模型 D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
