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【多选题】

马克维茨的资产选择模型需要()。

A、相关证券的方差-协方差估计

B、最优化的数学模型

C、N种证券的市场因子可能就只有有限的几种,如利率的非预期变化将波及所有的证券

D、将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数,即为因子模型

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第3题

A、马科维茨提出了确定最佳资产组合基本模型  B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计单因素模型  C、马科维茨提出了资本资产定价模型  D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型  E、马科维茨发表资产组合选择一投资有效分散化》,是现代证券组合管理理论开端  

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第4题

A、APT对资产评价不是基于马克维茨模型,而是基于无套利原则和因子模型  B、不要求“同质期望”假设,并不要求人人一致行动。只需要少数投资者套利活动就能消除套利机会  C、不要求投资者是风险规避  

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第5题

A、马克维茨提供方法是完全与现实不吻合  B、马克维茨提供方法不能说明什么  C、马克维茨提供方法是完全精确  

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第6题

A、马柯维茨模型  B、资本资产定价模型  C、套利模型  D、因素模型  

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第8题

A、资产组合理论  B、资本资产定价模型  C、有效市场假说  D、套利定价理论  

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第9题

A、系统风险可消除  B、资产组合分散风险作用  C、非系统风险识别  D、以提高收益为目积极资产组合管理  E、以上各项均不准确  

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