【多选题】
马克维茨的资产选择模型需要（）。
A、相关证券的方差-协方差估计
B、最优化的数学模型
C、N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券
D、将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
查看正确答案
搜题
更多“马克维茨的资产选择模型需要（）。”相关的问题
第3题
A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C、马科维茨提出了资本资产定价模型 D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
第4题
A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型 B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会 C、不要求投资者是风险规避的
